MACD(Moving Average, Convergence, Divergence, 이동평균, 수렴, 발산)란?
MACD는 단기 이동평균선(EMA)이 장기 이동평균선(EMA)과의 관계에서 주가의 흐름을 분석하는 모멘텀 지표입니다. 주가의 추세를 확인하고, 매수·매도 신호를 포착하는 데 유용하게 사용됩니다.
저는 MACD와 RSI를 일봉으로 보면 매수/매도 신호가 빈번하게 발생해서 주봉에서 확인하고 있습니다.
1. MACD 해석 방법
(1) MACD 선과 신호선의 교차(Crossover)
- MACD 선이 신호선을 상향 돌파 (골든 크로스) → 매수 신호
- MACD 선이 신호선을 하향 돌파 (데드 크로스) → 매도 신호
(2) MACD 히스토그램 분석
- 히스토그램이 0 위로 올라가면 상승세 강화 → 매수 신호
- 히스토그램이 0 아래로 내려가면 하락세 강화 → 매도 신호
- 히스토그램의 높이가 커질수록 상승·하락 강도가 커짐
(3) MACD 다이버전스(Divergence)
- 강세 다이버전스 (Bullish Divergence)
- 주가는 하락하는데 MACD는 상승하는 경우 → 상승 반전 가능성
- 약세 다이버전스 (Bearish Divergence)
- 주가는 상승하는데 MACD는 하락하는 경우 → 하락 반전 가능성
2. MACD 활용 전략
(1) MACD + 신호선 크로스 전략
- MACD가 신호선을 상향 돌파하면 매수
- MACD가 신호선을 하향 돌파하면 매도
- 단순하지만 효과적인 기본적인 매매 전략
(2) MACD 히스토그램 분석 전략
- 히스토그램이 0 위로 전환 → 상승 모멘텀 증가 → 매수 신호
- 히스토그램이 0 아래로 전환 → 하락 모멘텀 증가 → 매도 신호
- 히스토그램 막대가 길어질수록 트렌드 강도가 강함
(3) MACD + 이동평균선 조합 전략
- MACD 신호와 이동평균선의 지지·저항을 함께 분석하여 매매 신호 강화
- 이동평균선이 상승추세일 때 MACD가 골든크로스를 형성하면 신뢰도 높은 매수 신호
- 이동평균선이 하락추세일 때 MACD가 데드크로스를 형성하면 신뢰도 높은 매도 신호
3. MACD 실전 적용 예시
- MACD 선이 신호선을 상향 돌파(골든크로스)하면 주가 상승 가능성 높음
- MACD 선이 신호선을 하향 돌파(데드크로스)하면 주가 하락 가능성 높음
- 히스토그램이 양수에서 음수로 변하면 매도 신호
- 히스토그램이 음수에서 양수로 변하면 매수 신호
- 다이버전스 발생 시 추세 반전 가능성 고려
4. MACD의 한계점
- 횡보장(박스권)에서는 신뢰도가 낮을 수 있음
- 강한 추세가 없을 때는 가짜 신호(false signal)가 많아질 수 있음
- 변동성이 큰 장세에서는 다소 늦게 신호를 줄 수도 있음
- 후행성 지표로서 추세 변화가 발생한 후 신호가 나타날 가능성이 있음
- 다른 보조지표(RSI, 이동평균선, 거래량 등)와 함께 사용해야 신뢰도가 높아짐
5. RSI와 MACD 차이점
| 지표 RSI (상대강도지수) | MACD (이동평균 수렴·발산) | |
| 개념 | 과매수·과매도를 측정하는 모멘텀 지표 | 이동평균선을 활용한 추세 추적 지표 |
| 기준 | RSI 70 이상 → 과매수, 30 이하 → 과매도 | MACD 선과 신호선의 크로스, 히스토그램 변화 |
| 활용 | 단기적인 매매 타이밍 포착 | 추세의 방향성과 강도 분석 |
| 단점 | 강한 추세에서는 신뢰도 낮음 | 횡보장에서 가짜 신호 발생 가능 |
6. 결론
MACD는 주가의 추세와 모멘텀을 분석하는 강력한 도구이며, 신호선 및 히스토그램을 활용하여 매수·매도 타이밍을 포착할 수 있습니다. 하지만 MACD만으로 매매 결정을 내리기보다는, RSI, 이동평균선, 거래량 등과 함께 활용하는 것이 더 신뢰도를 높이는 방법입니다.